Кластерный анализ в трейдинге. Определяем пробой уровня или отскок
Кластерный анализ в трейдинге. Определяем пробой уровня или отскок
Применение кластерного анализа в трейдинге. Разбираем пробой и отскок от уровня, определяем POC и значение цвета кластера. Также рассматриваем кластерный анализ на реальном примере.
В этой статье:
Кластеры в трейдинге
Точки контроля. POC
Дельта в трейдинге
Пример кластерного анализа
Что означает цвет кластера
Заключение
Кластеры в трейдинге
Точки контроля. POC
Дельта в трейдинге
Пример кластерного анализа
Что означает цвет кластера
Заключение
Кластеры в трейдинге
Кластеры – это история всех сделок за определенный период времени по определенной цене. Их можно посмотреть и изучить во многих терминалах для трейдинга. Предлагаем изучить нашу статью о терминале CScalp для полноценного понимания терминалов трейдинга.
Точки контроля. POC
Точки контроля (POC - point of control) - это показатель, используемый в кластерном анализе, который определяет наиболее часто встречающуюся цену в диапазоне цен, представленных в кластере. POC может быть определена для любого временного интервала и для любого измерения цены, такого как цена открытия, цена закрытия, цена максимума или минимума в течение определенного периода времени.
В контексте трейдинга, POC может быть использована для определения ценовых уровней, на которых происходит наибольшее количество торгов в определенный период времени. Если POC находится на уровне поддержки или сопротивления, это может указывать на сильную зону, где покупатели или продавцы могут контролировать рынок.
В контексте трейдинга, POC может быть использована для определения ценовых уровней, на которых происходит наибольшее количество торгов в определенный период времени. Если POC находится на уровне поддержки или сопротивления, это может указывать на сильную зону, где покупатели или продавцы могут контролировать рынок.
Дельта в трейдинге
Дельта – это разница между рыночными покупками и рыночными продажами. Принято считать, что когда дельта положительная, монету покупают и тренд идет наверх. Когда дельта отрицательная обычно следует падающий тренд. Но зачастую отрицательная дельта является сигналом, что грядет разворот и график пойдет вверх.
Пример кластерного анализа
Как определить: ожидать пробой или отскок от уровня? В этом вам поможет кластерный анализ.
Если мы видим плотность на каком-то уровне. И подход к этому уровню осуществляется на средних объемах - хорошая ситуация для отскока от уровня.
Если около уровня осуществляется проторговка. Крупный участник давит на цену. Повышается объем. Это плохая ситуация для отскока.
Если мы видим плотность на каком-то уровне. И подход к этому уровню осуществляется на средних объемах - хорошая ситуация для отскока от уровня.
Если около уровня осуществляется проторговка. Крупный участник давит на цену. Повышается объем. Это плохая ситуация для отскока.
На примере монеты NEAR можно рассмотреть ситуацию. Мы можем увидеть отличные плотности в 51.000 лотов и 97.000. Но под этими плотностями были проторгованы очень большие объемы: 40-110 тысяч в каждом кластере.
В данной ситуации нецелесообразно целиться в отскок, в большинстве случаев за такими ситуациями следует пробой уровня. Соответственно, кластерный анализ помогает увидеть момент для пробоя или отскока от уровня.
В данной ситуации нецелесообразно целиться в отскок, в большинстве случаев за такими ситуациями следует пробой уровня. Соответственно, кластерный анализ помогает увидеть момент для пробоя или отскока от уровня.
Что означает цвет кластера
Большой зеленый кластер – толпа выкупила крупного участника.
- интерес на стороне толпы, толпа преследует рост монеты, но силы покупателя закончились на объеме крупного участника.
- высока вероятность падения.
Большой красный кластер – толпа продала монеты крупному участнику.
- интерес на стороне крупного участника, он заинтересован в росте.
- высока вероятность роста
- интерес на стороне толпы, толпа преследует рост монеты, но силы покупателя закончились на объеме крупного участника.
- высока вероятность падения.
Большой красный кластер – толпа продала монеты крупному участнику.
- интерес на стороне крупного участника, он заинтересован в росте.
- высока вероятность роста
Заключение
Следует отметить, что кластерный анализ не является единственным методом анализа в трейдинге. Не следует полагаться только на этот метод при принятии инвестиционных решений. Трейдеры должны учитывать множество факторов, таких как макроэкономические тренды, политические события, финансовые отчеты компаний и т.д., а также использовать различные методы анализа, чтобы принимать обоснованные решения.
Читайте также